レラティブストレングス(RS)をチャートで簡単に無料確認する方法



この記事で紹介すること

無料チャートツールTradingViewでレラティブスレングスを無料表示する方法


米国投資界の大御所、マーク・ミネルヴィニとウィリアム・オニールに共通している投資手法は

力強く上昇する先導株に乗れ!

端的に言い表すとこの一言に集約されます。
文字面だけ見るとそりゃーそうだろと思いますが、その株を見つけるのに難儀するわけで、しかも上がっている株を見ると下落を思い浮かべてしまうのが人の性、実行するのはなかなか難しいものですよね。

もちろん師匠達は「力強く上昇する先導株」はこうやって探せ!とノウハウ教えてくれるわけですが、その中に“レラティブストレングス(以下、RS)”という項目があります。

例えばミネルヴィニがトレンドを測るために確認しろ!と提唱しているテンプレートは以下の通りです。

1. 現在の株価が150日(30週)と200日(40週)の移動平均線を上回っている

2. 150日移動平均線は200日移動平均線を上回っている

3. 200日移動平均線は少なくとも1ヶ月、上昇トレンドにある

4. 50日(10週)移動平均線は150日移動平均線と200日移動平均線を上回っている

5. 現在の株価は50日移動平均線を上回っている

6. 現在の株価は52週安値よりも、少なくとも30%高い

7. 現在の株価は52週高値から少なくとも25%以内にある

8. レラティブストレングスのランキングは70以上、望ましくは80台か90台である。通常、よりよい候補の場合はこれらが当てはまる

『ミネルヴィニの成長株投資法』より

ふむふむ、なるほど。

色々書いていますが、要は上昇トレンドにある株を買え(裏を返すと「逆張りはするな」)ということで、大して複雑なことではなく、1~7はスクリーナーを使えば自動的に弾き出せそうですよね。ところが最後のRS、これが検索してもなかなか情報が出てこない曲者なんです。

それもそのはず、RSについて、ミネルヴィニの著書では「インベスターズ・ビジネス・デイリー紙のレポートで見られる、株価指数と比べてどれほど強いかの指標」と紹介されています。

そうなんです、RSはインベスターズ・ビジネス・デイリー(IBD)が独自に作った指標で、計算法は公式には非公開、知りたかったら毎月課金してね、という代物です。確か日本円で月額4,000円くらいだったかと思います。

IBDが出しているMarketSmithというチャートツール(RSも確認できる)が以前から気になっていて、たんまり儲けたらいつかは・・・と思っていますが、毎月出費となると途端に貧乏根性が顔を出してしまって、そこであれこれネットを探ってみたところ、無料で、簡単に、RSを確認する方法が見つかったのでご紹介します。

無料で簡単にレラティブストレングスを確認する方法


はじめに前置きですが、先に書いた通り本家IBDのRSの計算式は非公開なので、IBDのRSを知りたかったら有料サービスを申し込む以外に方法はありません。ただ、RSとは「市場における相対的なその銘柄の強さ」を確認するための指標なので、強いのか弱いのか、どの程度強いのか弱いのか、それが分かれば十分に指標としての役割を果たします。その意味で、これから紹介する方法では、IBDのRSと完全には一致しませんが、おおよそ一致することを確認済みです。

では、さっそく具体的な手順を説明していきますね。

RSを確認するには、チャートツールTradingViewの公開スクリプトを使用します。

TradingViewとは?

パソコンやスマホのWebブラウザー上で動作する無料チャートサービス。デバイスやOSを問わず動作し、自宅からもで出先からもでアクセスす可能。世界中の市場と銘柄に対応するだけでなく、高度な分析ツールを網羅し、組み合わせることで自由自在なチャート分析ができます。


とにかく便利すぎる神ツール、それがTradingViewです。アカウント作成だけで豊富な機能が使い放題になるので証券会社の使いづらくて見づらいチャートを使っている方は、すぐにでもお試ししていただくことをオススメします。

ところでチャートって、使っていると「こういう指標をパッとチャート上で見れたらいいのに」と思うことありませんか?

  • 出来高を伴って上昇(下落)した日のローソク足を色分けしたい
  • 上昇トレンドを下降トレンドを一目で分かるようにしたい


内蔵されているインジケーターや分析ツールだけでも圧倒的クオリティのTradingViewですが、こんな要望に応えるために有志が作成したのが公開スクリプトです。

公開スクリプトとは?

世界中の賢い人達が開発したプログラム。膨大なスクリプトが掲示板で公開されていて簡単な手順で自分のチャートに導入することができます。


具体的な導入手順


1)TradingViewにアクセス

サイトの検索窓で[スクリプト]を選択した上で「RelativeStrengthComparative_IBD_YRK」と検索


2)スクリプトを確認

検索結果をクリックすると、作者による説明とスクリプトを確認することができます。

「このスクリプトは他の株式/インデックス(デフォルトはNIFTY50)に対する株式のパフォーマンスを比較するために使用します。IBDのRS Ratingにヒントを得てある程度マッチするPlot RS Ratingを考案しました。」

※比較対象の市場がデフォルトではNINFY50(インド市場)になっているので、ここは後で変更します

下のチャートの白い線がRSの推移、青ザブトン内の数字が最新のスコアとなります。


このスクリプトを、そっくりそのままコピーしておきます。

3)スクリプトをエディタに貼り付け


こちらがTradingViewのチャート画面です。カスタマイズしてここにRSを表示するには、画面下部の[pineエディタ]の編集画面にて先ほどのスクリプトをコピペ追加します。


もともと入力されている文字列は削除してしまってかまいません。

この際、一箇所だけスクリプトに変更を加えます。先ほど書いた通り、デフォルトでは比較対象がインド市場のインデックスとなっているので、スクリプト11行目の記述を書き換えて、希望のインデックスに変更する必要があります。私は米国株がメインなのでS&P500のSPXに変更しました。

オリジナル)

comparativeTickerId = input(“NIFTY“, type=input.symbol, title=”Comparative Symbol”)

修正)

comparativeTickerId = input(“SPX“, type=input.symbol, title=”Comparative Symbol”)


それが済んだら、左上の「名前無しのスクリプト」をクリックして任意の名前を付けた上で、[保存]を押下し、[チャートに追加]をクリックします。


新たにインジケーターが追加されて無事にRSが表示されました。上の例ではFB(facebook)のRSスコアが57であることが分かりますね。
ちなみに緑ポチが期間内の最高値、赤ポチが最低値を表します。FBは8末をピークに需給的には右肩下がりとなっていると言えそうです。

なお、インジケーターの色設定がデフォルトだと白になっているようで、表示されているけど見えない可能性があります。その場合、左のインジケーター名称にカーソルを合わせると設定ボタン(歯車ボタン)が現れるので、そこで好きな色を選んで設定してみるといいと思います。

補足


RSは相対的な強さを1~99で表現する指標ですが、このスクリプトを私が使っている中で時折100を超えるスコアを発見することがありました。

例えば以下はLMND(Lemonade)のチャートですが、スコアが109となっていますね。


いかに便利でも、そもそも指標として間違っているものだったら元も子もないということで、このことを掲示板で作者に問合せてみました。

曰く、「RSが80~95のスコアのものに関しては本家IBDのRSと遜色ないと考えてOK。上限を99にすることもできるけど、直近3ヶ月で特に強い銘柄を100以上として注意しやすいようにしたよ」(意訳)とのことで、むしろ本家よりちょっと気が利いているかも・・という回答が戻ってきたのは嬉しい誤算でした。

私のRS活用法


活用法と書くと大げさですが、どういう視点で利用しているかを最後に紹介します。

普段、主にtwitterで米国株の情報収集をしていますが、米国株界隈には逆立ちしたって敵わないような超優秀な発信者さんがたくさんいらっしゃいます。そういう方々のツイートを見ていると、毎日ついつい思っちゃうわけです。「買わなきゃ!!!」と笑

そうやって思わず飛び乗って、高値掴みをしたり、買ったはいいものの長い揉み合いでダラダラ停滞・・・という経験をたくさんしてきました。それは何も発信者さんが間違っているということではなく、銘柄の人気不人気と、いつ買いエントリーするべきかは別の話、ということに尽きます。

エントリーポイントを極めていこうとするとトレンドやチャート形状分析、出来高分析など考えることがたくさんありますが、まずはRSでシンプルにサクッとふるいにかけることで「何であんな株を買ってしまったんだろう・・・」という後悔を防ぐことができるものと思います。

脱!雰囲気投資!

それではここまで。

他にも気の利いたスクリプトがあるかもしれないので、その際は情報提供いただけたりすると嬉しいです。

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